Analista de Riesgos Cuantitativos

About the Role

Nuestra organización asociada, una entidad financiera líder en Puebla, Puebla, está buscando un Analista de Riesgos Cuantitativos altamente cualificado para unirse a su equipo de trading y gestión de riesgos. Este puesto exige una profunda experiencia en modelado matemático y estadístico aplicado a mercados financieros, particularmente en derivados. Será fundamental en la evaluación, cuantificación y gestión de los riesgos asociados a nuestras operaciones con productos derivados. El candidato ideal poseerá una sólida formación académica en campos cuantitativos, excelentes habilidades de programación y una capacidad demostrada para desarrollar e implementar modelos de riesgo sofisticados. Este rol es esencial para salvaguardar la estabilidad financiera de la empresa y optimizar nuestras estrategias de trading en un mercado volátil. Buscamos a alguien con una mentalidad analítica rigurosa y un enfoque proactivo hacia la gestión de riesgos.

Key Responsibilities

• Desarrollar, validar e implementar modelos cuantitativos para la valoración y gestión de riesgos de derivados (opciones, futuros, swaps).
• Calcular y analizar métricas de riesgo clave como VaR (Value at Risk), Expected Shortfall y sensibilidades (Griegas).
• Realizar pruebas de estrés y análisis de escenarios para evaluar el impacto de movimientos adversos del mercado.
• Colaborar estrechamente con los equipos de trading, finanzas y cumplimiento para comprender las necesidades de modelado y riesgo.
• Identificar y cuantificar nuevos riesgos emergentes en los mercados de derivados.
• Automatizar procesos de cálculo de riesgos y generación de informes utilizando lenguajes de programación.
• Mantener la documentación detallada de los modelos y metodologías de riesgo.
• Monitorear el rendimiento de los modelos y realizar recalibraciones o ajustes según sea necesario.
• Mantenerse al día con los avances académicos y las mejores prácticas en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos.

Requirements

• Máster o Doctorado en Matemáticas, Física, Estadística, Finanzas Cuantitativas o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años en un rol de análisis cuantitativo o gestión de riesgos en la industria de servicios financieros, con enfoque en derivados.
• Dominio de lenguajes de programación como Python, C++, R o MATLAB.
• Sólida comprensión de la teoría de valoración de derivados y modelos estocásticos (por ejemplo, Black-Scholes, modelos de difusión).
• Experiencia con bases de datos y herramientas de análisis financiero (por ejemplo, SQL, Bloomberg).
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y atención al detalle.
• Capacidad para comunicar conceptos cuantitativos complejos a audiencias técnicas y no técnicas.
• Conocimiento de las regulaciones financieras relevantes para derivados (por ejemplo, EMIR, Dodd-Frank).
• Residencia y disponibilidad para trabajar presencialmente en Puebla, Puebla.

Benefits

• Oportunidad de trabajar en un rol clave dentro de un equipo dinámico de gestión de riesgos en Puebla, Puebla.
• Salario competitivo y un generoso paquete de bonos basado en el rendimiento individual y de la empresa.
• Exposición a una amplia gama de productos derivados y desafíos de mercado complejos.
• Acceso a desarrollo profesional continuo, formación y conferencias.
• Ambiente de trabajo colaborativo e intelectualmente estimulante.
• Paquete integral de beneficios, incluyendo seguro médico, dental y seguro de vida.
• Planes de jubilación y ahorro a largo plazo.