Risk Analytics and Modelling

**Risk Analytics & Modelling****Propósito del Puesto**:La subdirección de Global Risk Analytics (GRA) es una posición responsable de las actividades de un equipo de gerentes y analistas cuantitativos que desarrollan e implementan metodologías de riesgo de crédito para la administración del portafolio de banca mayorista de HSBC en Latinoamérica (regional), en particular, las metodologías IRB y IFRS9 para desarrollo de modelos regulatorios para cálculos de requerimientos de capital, reservas, provisiones y administración de los parámetros de riesgo (PD, LGD, EAD).La subdirectora de GRA tiene como principales responsabilidades la adecuada gestión de los proyectos del equipo a su cargo, con el apoyo de sus gerentes, para la definición de planes de trabajo, tiempos de entrega y cumplimiento de entregables de acuerdo a los estándares regulatorios e internos de HSBC para el desarrollo, validación, implementación, monitoreo y seguimiento de metodologías de riesgo de crédito.La subdirección de GRA es la representante de los intereses de los diferentes sitios de Latinoamérica en los diferentes foros de gobierno interno de HSBC para la gestión y coordinación de metodologías de riesgo a nível local, regional y global. La subdirectora de GRA participa en la definición de estándares a nível global que sean adecuados para el desarrollo de metodologías locales y regionales, así como comunica a la alta dirección los acuerdos y proyectos globales que tienen implicaciones regionales desde la función de GRA Global. Adicionalmente, se mantiene actualizada de los cambios y desarrollos regulatorios nacionales y globales que tengan repercusiones en HSBC en el ámbito de modelos y metodologías de riesgo de crédito, principalmente por autoridades como el EBA, PRA, IASB (IFRS9), CNBV, SEC, entre otros.La subdirectora de GRA sirve como puente entre los diferentes equipos de HSBC (Finanzas, Riesgo de Crédito Mayorista, Líneas de Negocio Empresarial y de Banca Mayorista Global, Operaciones, Tecnología) para identificar y comunicar retos y oportunidades de las herramientas y metodologías analíticas de riesgo de crédito, además, da soporte para cuantificar los escenarios para la toma de decisiones estratégicas en la adopción de nuevas herramientas, metodologías, modelos y procesos que involucren análisis cuantitativo de riesgo de crédito, en particular, la cuantificación de impactos en términos de Capital, Activos Ponderados por Riesgo, Pérdida Esperada, Provisiones y Rentabilidad; entre otros.**Principales Responsabilidades**:La subdirectora de GRA es responsable de coordinar a un equipo especializado en análisis cuantitativo que desarrolla metodologías de riesgo de crédito, documenta, implementa, monitorea y presenta los resultados a la alta dirección en los diferentes foros de gobierno de HSBC. En particular, es responsable de:- Coordinar y revisar los planes de trabajo en el desarrollo de modelos y metodologías para la cuantificación de riesgo de crédito, tanto para usos regulatorios como para la mejor administración del portafolio de crédito. Comunicación de progreso, cambios en calendarios y racional de los mismos son responsabilidad de la subdirección.- Coordinar la capacitación y difusión necesaria para el uso y entendimiento de las herramientas de análisis y medición de riesgo crediticio tanto para los directivos responsables, usuarios y equipos que interactúen con los modelos. Desarrollar documentación actualizada para el uso de modelos y mantener sesiones de capacitación continua.- Mantenerse actualizado sobre los estándares de desarrollo, monitoreo y gestión de modelos dentro de HSBC. Identificar, evaluar y (en su caso) mitigar los riesgos a través del establecimiento de controles asociados a los desarrollos de modelos de riesgo de crédito de la cartera mayorista.- Dirigir, apoyar e impulsar iniciativas que generen cambios que conlleven a mejoras en el uso, desarrollo e implementación de modelos existentes, así como los nuevos desarrollos.- Cumplir con los requerimientos internos y regulatorios en cuanto al desarrollo, validación y monitoreo de los modelos.- Convocar y ser el secretario de los fórums/comités/equipo de trabajo necesarios para el desarrollo de modelos, así como del seguimiento y comunicación de la situación actual del inventario de modelos.- Certificar el mantenimiento al inventario de modelos, asegurándose de que todas las evidencias del ciclo del modelo se encuentren documentadas.- Conocer, entender y explicar los parámetros de los modelos globales implementados en la región a los usuarios / equipos locales.- Revisar y cuantificar el cambio en requerimientos regulatorios bajo estándares locales e internacionales (PRA, IFRS9, CNBV, Banco de Argentina, etc.) concerniente a los modelos de riesgo de crédito y sus efectos en el balance de HSBC (Capital, Activos Ponderados por Riesgo, Provisiones, Reservas). Real